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猫猫酱 · 2020年02月22日
Yt=b0+b1Xt+et 当b1=0时，为什么方程还成立？如果是regression model，方程都不成立了，还何谈Yt=et且et还符合均值为零、方差稳定、不相关的正态分布啊？
星星_品职助教 · 2020年02月23日
同学你好，
Yt=et是做了差分后的结果，正是因为原方程有问题，所以才要做差分。而差分后就满足协方差平稳的三个条件了。
这道题目可以复习一下基础班的讲解。
猫猫酱 · 2020年02月23日
老师，我说的就是查分后的结果，Yt=b0+b1Yt-1+Et，我问的是b1=0时Y=b0+b1X+E就不成立，这条是不是不适用AR，即AR model里b1=0也成立？只要b1≠1即可？
星星_品职助教 · 2020年02月24日
对，AR要求的只是b1≠1。b1=0是特殊情况，这时候虽然模型成立，但是其实也有问题，不过这些问题就超范围了。
