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猫猫酱 · 2020年02月22日

AR model

Yt=b0+b1Xt+et 当b1=0时,为什么方程还成立?如果是regression model,方程都不成立了,还何谈Yt=et且et还符合均值为零、方差稳定、不相关的正态分布啊?

1 个答案

星星_品职助教 · 2020年02月23日

同学你好,

Yt=et是做了差分后的结果,正是因为原方程有问题,所以才要做差分。而差分后就满足协方差平稳的三个条件了。

这道题目可以复习一下基础班的讲解。

猫猫酱 · 2020年02月23日

老师,我说的就是查分后的结果,Yt=b0+b1Yt-1+Et,我问的是b1=0时Y=b0+b1X+E就不成立,这条是不是不适用AR,即AR model里b1=0也成立?只要b1≠1即可?

星星_品职助教 · 2020年02月24日

对,AR要求的只是b1≠1。b1=0是特殊情况,这时候虽然模型成立,但是其实也有问题,不过这些问题就超范围了。

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