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猫猫酱 · 2020年02月22日
为什么standard error is invalid if the model using data with random walk？能详细解释下了吗老师？
星星_品职助教 · 2020年02月23日
同学你好，
这句话的意思就是当b1=1时，用t检验是错误的， 导致错误的原因是这个时候AR模型是不成立的，却硬用了AR的形式来做检验，所以得出标准误会有问题。
但这个地方不是考点，原版书在这个地方写的也不是很好，而且需要一些拓展的知识，所以这部分跳过即可。
这部分的考点只有一个，就是检验协方差平稳用的是DF检验。如果多说一些就是1. 不能用t检验，2.检验的不是b1=1而是g=0
