开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

Celestine · 2020年02月22日

关于risk budgeting的例题

  1. CFA II
  2. Portfolio

请教一下老师，各部门的risk budget加起来是总的risk budget，这个我懂，但是在使用marginal VaR的前提下应该怎么理解？

添加评论
1 个答案
已采纳答案

星星_品职助教 · 2020年02月22日

同学你好，

这里有一个层层递进的逻辑，

1. 各部门的risk budget加起来是总的risk budget

2. 各部门的risk budget由各个资产组成

3. 各个资产的VaR是由从无到有每增加1单位的资产带来的marginal VaR加总而成的

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 358

    浏览
相关问题