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vivian_duan918 · 2020年02月22日
Equity volatility 和equity market return 的关系是正相关还是负相关呢？老师在这里写的return和volatility 都是增加啊，这样不是正相关么？
星星_品职助教 · 2020年02月22日
同学你好，
你截图写的就是负相关。σ上升，股价（DCF）下降。这里的equity returns指的是股价上升下降带来的“回报”，而不是收益率。
所以long volatility才可以和long equity做对冲。对冲的是股价。
