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Keren · 2017年10月28日

问一道题:NO.PZ2016071601000016 [ FRM II ],B答案为什么不对呢?VAR不用正态分布假设啊?

问题如下图:

选项:

A.

B.

C.

D.

解释:

1 个答案

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2017年10月28日

题目问的是least accurate. VAR是假设正态分布的。