问一道题：NO.PZ201709270100000307

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问题如下：

7. Varden’s best answer to Quinni’s question about overall significance is:

选项：

R².

adjusted R².

the F-statistic.

解释：

C is correct. In a multiple linear regression (as compared with simple regression), R² is less appropriate as a measure of whether a regression model fits the data well. A high adjusted R² does not necessarily indicate that the regression is well specified in the sense of including the correct set of variables. The F-test is an appropriate test of a regression’s overall significance in either simple or multiple regressions.

老师请问，对于显著性来说，R²是只针对一元回归？F statistic是针对多元回归？

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星星_品职助教 · 2020年02月21日

同学你好，

这里的知识点是（adjusted） R2不能说明方程整体是否显著，R2只能衡量模型的拟合优度，但如果定量的判断方程是否显著需要做假设检验，这个过程不能用R2代替。

检验方程整体是否显著用F-test。F-test理论上也可以检验一元回归，但是很少这么用，一般都是F检验多元，t检验一元。

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NO.PZ201709270100000307 7. Varn’s best answer to Quinni’s question about overall significanis: R2. austeR2. the F-statisti C is correct. In a multiple lineregression (comparewith simple regression), R2 is less appropriate a measure of whether a regression mol fits the ta well. A high austeR2 es not necessarily incate ththe regression is well specifiein the sense of inclung the correset of variables. The F-test is appropriate test of a regression’s overall significanin either simple or multiple regressions. 解析当中的这句话理解不了，麻烦老师给一下

2021-09-06 13:34 3 · 回答

F统计量怎么能看出来过度拟合的？为什么不是Aust R2

2018-12-23 21:23 1 · 回答

没看明白，我选的B-_-||

2018-04-07 08:37 1 · 回答

这道题没太明白，austeR2不是所有inpennt variables能够多少的pennt variables么，为何不能说明整个回归方程的significance?

2018-01-14 09:37 1 · 回答

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