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pz-stepsutake · 2020年02月20日

Interest rate swap的peak exposure的例子

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management

讲义252页，在讲到interest rate swap时举了个例子。其中，为什么用duration(和时间呈正比)乘以它的volatity才是swap的volatity？




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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2020年02月21日

同学你好，你看前一个式子，他这里的volatility指的是利率的波动，那么利率波动乘以duration是swap的价值波动。

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