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LizLiu · 2020年02月20日
Trading讲义186页这个例题怎么算出来数不对呢，rp-rt 不是（6%-3%+7%+1%）/4 - 3%吗？
星星_品职助教 · 2020年02月20日
同学你好，
公式是根号下[0+（-3.0%-3.0%）^2+0+（1.0%-3.0%）^2]/4=根号下（0.004/4）=3.16%。这个地方基础班老师有讲解和主要部分板书，可以复习一下。
星星_品职助教 · 2020年02月24日
这道题求的就是target semi-standard deviation，跟excess return是没关系的，也不是求Sortino ratio的
