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米朵高宇 · 2020年02月18日
carolllll · 2020年02月19日
同学你好，
在之前我们有学过，option value会随着volatility的上涨而上涨，所以Volatility你可以想象成是buy了一个option，那再回忆一下option的一个特点就是会给我们带来convexity，因为option自身有涨多跌少的特征。
现在再来看，如果volatility上涨，就可以想象成是convexity上涨，那么barbell的convexity大，所以会outperfom。Volatility下降的时候是同理的。
希望对你有帮助哦～
