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ttldxl · 2020年02月18日

FRA结算的问题

  1. CFA II
  2. Derivative
老师，READING 38 - Interest Rate Options这节课，李老师说FRA实际价差应该发生在loan结束的时刻。但是READING 37 - FRA Quotation，Replication，Settlement这节课，由于advanced settle，讲的是FRA在FRA合约结束的时刻结算，不是在loan结束的时刻。是把利差往前折算到FRA结束的时刻结算的。想问一下FRA到底在哪个时间点结算和支付？谢谢
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1 个答案
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xiaowan_品职助教 · 2020年02月18日

同学你好，FRA是在FRA合约本身结束的时间点，也就是后续贷款的始点进行现金交割的。李老师在Reading38中讲解的意思是，FRA合约所带来的效果是在loan结束时体现出了价差，而真正FRA的结算金额是折现后得到的。

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