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🌟Vicky🌈 · 2020年02月18日

讲义问题 

  1. FRM II
  2. Risk Management And Investment Management
  1. 请问老师这里的relative risk budget里面的relative怎么理解 题目里直接z*sigma*p求了VAR 不需要减去mean吗 然后题目也没说manager 1和2不相关 这里为什么默认VAP P等于根号下VAR 1的平方加上VAR 2的平方了呢？问题有点多不好意思～
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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2020年02月19日

同学你好，1、我查了下原版书，这里relative risk budget中的relative没什么特别的含义，我觉得就是字面意思“相关的”，即相对于该名经理或组合的risk budget。 2、这类题如果题目里没说u是多少的话就默认是0了。3、这里也是默认的每个基金经理的risk bufget 的相关性为0了，除非题目有特别说明

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