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sstar · 2017年10月26日

凸性和债券票息之间的关系

  1. FRM I
  2. Fixed Income
凸性反映的是债券现金流分散的程度，如果越分散，凸性越大，那为什么零息债券的凸性会比有票息的债券更大呢？ 源自frm 1级 valuation and risk里面section 3的5.5那道题
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1 个答案
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Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2017年10月27日

经典题吗？我的题号对应不上，第几页的？


sstar · 2017年10月27日

第30页

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2017年10月28日

越分散，凸性越大，你忘了一个前提条件“在久期给定的情况下”。I描述的零息债券久期（等于10年）比有票息的债券久期（小于10年）大，这时候久期大的凸性大

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