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Wz杰 · 2020年02月17日
carolllll · 2020年02月18日
同学你好，
回忆一下PVBP和money duration。
PVBP是指如果利率有1bp的改变，portfolio value的变动是多少？
PVBP=modified duration*market value*1bp
money duration是指利率的变化会给portfolio value带来多大的影响？
money duration= modified duration*market value
所以PVBP一样就可以证明money duration也一样。
希望对你有帮助～
