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lwang9 · 2020年02月17日

CFA三级固定收益原版书课后习题，Reading 19， 25题（Chaopraya AV）

  1. CFA III
  2. Fixed Income

请问老师，第25题的正确答案是选portfolio 2,但是portfolio 2的money duration 2,609,442是小于liability的2,609,700，这样并没有match上呀，为什么还正确呢？

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1 个答案
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carolllll · 2020年02月18日

同学你好，

 

Money duration只要closely matched就可以了，但是convexity是一定要大于liability的convexity然后取最小。

 

希望对你有帮助～

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