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杨甜甜 · 2020年02月17日

问一道题:NO.PZ201512020300000206

* 问题详情,请 查看题干

问题如下:

6. For the analysis run by Batten, which of the following is an incorrect conclusion from the regression output?

选项:

A.

The estimated intercept coefficient from Batten’s regression is statistically significant at the 0.05 level.

B.

In the month after the CPIENG declines, Stellar’s common stock is expected to exhibit a positive return.

C.

Viewed in combination, the slope and intercept coefficients from Batten’s regression are not statistically significant at the 0.05 level.

解释:

C is correct.

C is the correct response, because it is a false statement. The slope and intercept are both statistically significant.

老师,slope coefficients 怎么看是不是 significant at the 0.05 level.呢?

5 个答案

星星_品职助教 · 2021年02月07日

@hemanie

选项中提示是“...significant at the 0.05 level”,所以需要用到5% significant level对应的关键值,结合本题的双尾检验,正态分布下这个关键值就是1.96。

双尾检验背景下,1.65是正态分布下10% significant level对应的关键值,

而2.33对应单尾1%,在数量里基本用不到。

星星_品职助教 · 2021年02月05日

 hemanie

同学你好,

当n很大的时候,t分布趋近于正态分布。

所以在涉及到粗略判断的时候,如是否拒绝原假设,可以用正态分布的关键值进行近似替代。但精确计算不行。

本题不涉及到置信区间。

hemanie · 2021年02月06日

那为什么不用2.33或者1.65呢

hemanie · 2021年02月05日

为什么观测值248个 可以近似用1.96做置信?

星星_品职助教 · 2020年08月03日

@sarah_xu

同学你好,

这道题是考察假设检验的判断。判断准则即为t-statistics和查表所得的临界值相比。

你列举的式子是置信区间的公式,本题不需要计算置信区间。

星星_品职助教 · 2020年02月17日

同学你好,

用给出来的t-statistics和查表所得的临界值相比即可。因为观测值有248个,所以临界值近似用±1.96就行,比较结果是可以拒绝b1=0的原假设。

sarah_xu · 2020年08月02日

请问这题是用参数估计吗,b1±1.96*Sb1?

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