Intra－market carry trade中的long futures的方法是不是只有一期的借短用来投长？

其他两种方法（repo+long LT Bond和IRS）都是连续滚动的借短期资金，但是远期合约的方法只有在第一期体现了借短期资金，交割合约后就是借稍长期的资金了，并没有滚动地借短，请问这样理解对吗？

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carolllll · 2020年02月17日

同学你好，

我们来回忆一下运用bond futures是怎么达到carry trade效果的，首先在t=0的时候借一笔买bond futures的钱，然后long bond futures, futures到期的时候，由于bond 还没有到期，所以继续roll进一个新的futures。

这样操作的话，可以获得finance at the short term rate and invest at the long term rate的效果。

希望对你有帮助哦～

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