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Alex · 2017年10月26日

serial correlation的b0和b1是否consistent的问题

在教材ppt的120页,说时间序列数据因为序列相关导致不能使用趋势模型了,因为,b0和b1就inconsistent了。 但是在ppt的98页,第一次说道序列相关的时候,说和异方差问题一样,只影响标准误么,不影响参数的一致性,对b0和b1没有影响。 所以是我哪里理解错误么?
2 个答案
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源_品职助教 · 2017年10月26日


Alex · 2017年11月02日

老师我追问一下。关于异方差和序列相关,都有些结论,如ppt91页。结论中“not affect the consistency of regression parameter estimators”这里说的是不影响b0和b1么?还有结论“not affected the coefficient estimates”这里具体说的是什么呢?就是这个参数啊系数啊具体指的是什么我分不清。麻烦您帮我说一下。谢谢

源_品职助教 · 2017年11月02日

前者指不影响系数的一致性,关于一致性,我们课程最开始回归内容有讲到。后面英文说法就是指不影响系数本身的估计。即B0B1所估计的数值是否正确,当然多元回归中还可能包含B2B3B4等。

隔一两天提问的话,建议重新开一个问题,要不然可能会被漏看。谢谢。

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