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shirley_hd · 2020年02月16日

Appraisal ratio

  1. CFA III
  2. Trading&Performance
位于分子的alpha是一个历史的数据吗？老师上课提到的这是用E（R）-Re，即预期回报率减去要求回报率又是怎么理解呢？
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1 个答案
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星星_品职助教 · 2020年02月17日

同学你好，

原版书对于AR是否必须是历史数据没有单独说明，E(R)-Re理解为Jensen's alpha的形式即可。

 

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