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gratitudechi · 2020年02月16日

frm 二级 market risk 讲义第53页 type 2 error 不理解

  1. FRM II
图片有点大 ，type 2 error 怎么得来的？
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1 个答案
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品职答疑小助手雍 · 2020年02月17日

同学你好，这里说的是你算的1%的var实际上是3%的var，所以你依旧按超过4次就是坏模型作为标准，你留下一个错模型的概率，这里type2 error是不会求计算题的，因为实际情况的不同会导致计算不一样。

所以只要知道type2 error是存伪就可以了（这一点backtesting那一小节会再讲~）

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