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🌟Vicky🌈 · 2020年02月16日

讲义问题

  1. FRM II
  2. Risk Management And Investment Management
请问VAR不是不符合次可加性吗 这边为什么Var p小于 Var 1+Var 2了 
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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2020年02月16日

同学你好，正态分布或者服从椭圆分布的情况下，是符合次可加性的，也就是有多样化的效果。但如果不在正态分布、椭圆分布的情况下，VaR是不符合次可加性的

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