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Vincent, Y.K. LIU · 2020年02月15日
xiaowan_品职助教 · 2020年02月15日
同学你好，因为期货合约如果持有到期是要进行实物交割的。譬如说，我持有一个T时刻交割的期货合约多头，意味着在T时刻，我要以当时的期货价格将我手上的合约交割成现货，如果T时刻期货价格没有回归现货而是低于现货，那么我完全可以以较低的期货价格交割到现货后，再立刻以现货价格卖出获得无风险收益。反之也是一样的道理，而一个流动性充足的成熟市场基本不会出现这样的无风险套利空间，因而期货价格在临近交割日时会逐渐回归现货价格。
