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Drink H · 2020年02月15日

问一道题:NO.PZ202001080100001201

* 问题详情,请 查看题干

问题如下:

a. What are the standard errors of α^\widehat\alpha and β^\widehat\beta?

选项:

解释:

The standard error for beta is 20.3824019.82=0.065\sqrt{\frac{20.38}{240*19.82}}=0.065

The standard error for alpha is 20.38(0.712+19.82)24019.82=0.295\sqrt{\frac{20.38*(0.71^2+19.82)}{240*19.82}}=0.295

答案解析中的分别求估计值alpha和beta的标准误是在哪一个章节的知识点?找不到

1 个答案

orange品职答疑助手 · 2020年02月15日

同学你好呀,这道题是原版书上的题,它是线性回归那一章节的尾巴上,有个CAPM的应用,它除了让我们算alpha和β外,还有问他们的标准误。但咱们基础班讲义上没有把算标准误的部分给加进去,因为我们之前也并没有学过类似的算线性回归里参数的标准误的方法。所以这边原版书的内容有点超纲了。建议考前如果实在学有余力的话,可以背一下这个公式,不背我觉得问题也不大