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Potatowpn · 2020年02月14日

问一道题：NO.PZ2020011101000007

  1. FRM I
  2. Quantitative

问题如下：

Rewrite the MA(2), Yt=0.3+0.8ϵt−1+0.16ϵt−2+ϵtY_t = 0.3 + 0.8\epsilon_{t - 1} + 0.16\epsilon_{t - 2} + \epsilon_t, using a lag polynomial.

选项：

解释：

Yt=ϵt(1+0.8L+0.16L2)Y_t = \epsilon_t(1 + 0.8L + 0.16L^2)

请问是不是应该是减号：Yt​=ϵt​(1-0.8L-0.16L2) ？

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2 个答案

orange品职答疑助手 · 2020年02月15日

同学你好，本题是原版书的题，稍微有点超纲，因为咱们原版书里只讲了AR和ARMA的lag polynomial，咱们基础班讲义只收录了AR的lag polynomial。同学学有余力的话可以把本题当一个拓展。

你可以看一下截图，10.30式这个是ARMA的式子，它包含了AR和MA。

lag polynomials，如果原式是Yt = φ1Y1+φ2Y2+……，那应该是1-0.8L-0.16L2 ；

但如果原式是本题的形式，那就应该是加法了

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NO.PZ2020011101000007 问题如下 Rewrite the MA(2), Yt=0.3+0.8ϵt−1+0.16ϵt−2+ϵtY_t = 0.3 + 0.8\epsilon_{t - 1} + 0.16\epsilon_{t - 2} + \epsilon_tYt​=0.3+0.8ϵt−1​+0.16ϵt−2​+ϵt​, using a lpolynomial. Yt=ϵt(1+0.8L+0.16L2)Y_t = \epsilon_t(1 + 0.8L + 0.16L^2)Yt​=ϵt​(1+0.8L+0.16L2)

2022-07-24 21:50 1 · 回答

NO.PZ2020011101000007 问题如下 Rewrite the MA(2), Yt=0.3+0.8ϵt−1+0.16ϵt−2+ϵtY_t = 0.3 + 0.8\epsilon_{t - 1} + 0.16\epsilon_{t - 2} + \epsilon_tYt​=0.3+0.8ϵt−1​+0.16ϵt−2​+ϵt​, using a lpolynomial. Yt=ϵt(1+0.8L+0.16L2)Y_t = \epsilon_t(1 + 0.8L + 0.16L^2)Yt​=ϵt​(1+0.8L+0.16L2) 不理解为啥在重写了以后，常数项0.3被拿掉了

2022-07-24 11:28 1 · 回答

NO.PZ2020011101000007 请问我可以这样写么(1+0.8L+0.16L^2)Y_t = 0.3+ e_t?谢谢老师

2022-02-28 09:16 1 · 回答

0.3咋不见了

2020-03-01 11:59 2 · 回答