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Potatowpn · 2020年02月14日

问一道题:NO.PZ2020011101000007

问题如下:

Rewrite the MA(2), Yt=0.3+0.8ϵt1+0.16ϵt2+ϵtY_t = 0.3 + 0.8\epsilon_{t - 1} + 0.16\epsilon_{t - 2} + \epsilon_t, using a lag polynomial.

选项:

解释:

Yt=ϵt(1+0.8L+0.16L2)Y_t = \epsilon_t(1 + 0.8L + 0.16L^2)

请问是不是应该是减号:Yt​=ϵt​(1-0.8L-0.16L2) ?

2 个答案

orange品职答疑助手 · 2020年02月15日

同学你好,本题是原版书的题,稍微有点超纲,因为咱们原版书里只讲了AR和ARMA的lag polynomial,咱们基础班讲义只收录了AR的lag polynomial。同学学有余力的话可以把本题当一个拓展。

你可以看一下截图,10.30式这个是ARMA的式子,它包含了AR和MA。

lag polynomials,如果原式是Yt = φ1Y1+φ2Y2+……,那应该是1-0.8L-0.16L2 ;

但如果原式是本题的形式,那就应该是加法了