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roger_yu119 · 2017年10月24日

请问问一道题：NO.PZ2016082403000093 [ FRM I ]

  1. FRM I
请问这题一定用effective duration 么，能不能用modified duration 问题如下图：
选项：
A.
B.
C.
D.
解释：
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1 个答案
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Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2017年10月25日

有effective duration就用effective duration。因为effective duration衡量的更精确。原因之一是effective duration可以衡量带option的bond，而modified duration在option执行时是不能准确衡量的。还有你看convexity的定义式形式上与effective duration更相近啊。

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