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roger_yu119 · 2017年10月24日
Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2017年10月25日
有effective duration就用effective duration。因为effective duration衡量的更精确。原因之一是effective duration可以衡量带option的bond,而modified duration在option执行时是不能准确衡量的。还有你看convexity的定义式形式上与effective duration更相近啊。
为什么有时候要计算C这一项,有时候又不计算?
为何仅在第二项上乘950000?
本题中的7%bon什么意思?另外BV在上一题中是9860000,本题为什么变成了950000?