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🌟Vicky🌈 · 2020年02月14日

FRM2 investment risk讲义问题

  1. FRM II
  2. Risk Management And Investment Management
请问老师这页讲义 shrank IC by 62 percent，这个62是怎么得到的，课程里老师这句话没有讲直接跳过了。
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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2020年02月15日

同学你好，这个是为了显示refine alpha之后IC会有显著变化（也就是refine这个步骤很重要），不用计算，计算方法也是有的就是拿新的总alpha除以新的alpha的sd，看看alpha比sd这个比值变化了多少。

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