change in return/change in duration from pairwise trade的意义

老师好！拜晚年！

这里我不想问题目，我是看完答案以后的思考。首先，我理解为啥要算change in return/change in duration from pairwise trade，就是想知道我们变换1单位的duration（换句话说承担1单位的风险），所带来的return是多少。这么看来思路很有意义。但是看完答案，尤其是看完三个国家各自的cash-neutral，duration-neutral， most attractive trade之后，我发现即使是US bond sector做了这个运算，最终也没有选择change in return/change in duration from pairwise trade最大的一对，而是真的就只是选择pairwise trade中return最高的一对儿进行选择的。

问题：那么只针对这个题目来说，或者说面对需要我们找出cash-neutral，duration-neutral， most attractive trade的问题，其实我们是不需要做这一步计算的。是这样么？换句话说，这个计算就是秀一下思路。。。？