老师好，CFA三级中trading R35里讲到performance attribution中关于equity的"The Brinson Model"，我觉得基础班讲解有问题，李老师说到关于asset allocation的计算有一个升级的模型，是用（RBi-RB）*(WPi-WBi）代替RBi*(WPi-WBi）最终得到的总和依然是RP-RB，这个推导有点问题。如下图：
但这里两项一个是wp的加总一个是wb的相加，RB左边不一样，不可以直接消除的。我觉得如果调整了allocation的计算方式，最终得到的结果不是RP-RB，而是会减去一个小尾巴，如下图：
请老师指导，谢谢。
