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ciaoyy · 2020年02月13日

问一道题：NO.PZ2018111501000002

问题如下：

Aron wants to analyze the foreign-currency return for Portfolio Y. The domestic currency is EUR and the foreign currency is GBP. It is known that the domestic-currency return is 2%, and GBP appreciated 7% against the EUR.

The foreign-currency portfolio return is:

选项：

A.

-4.67%

B.

9.68%

C.

4.90%

解释：

A is correct.

考点：Currency Risk & Portfolio Return and Risk

$R_{DC}=(1+R_{FC})(1+R_{FX})-1$

已知domestic-currency return is 2%, 即 $R_{DC}=2\%$ 。GBP appreciated 7% against the EUR，根据EUR/GBP（DC/FC）的外汇报价方式，GBP升值7%，即 $R_{FX}=7\%$ 。代入公式，可以求出 $R_{FC}=-4.67\%$ 。

Rdc的标价怎么确认也是DC/FC呢？

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2 个答案

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xiaowan_品职助教 · 2020年02月14日

同学你好，题目中要分析的是foreign-currency return，对于EUR和GBP来说，GBP是foreign currency, 那么GBP就是考察对象，所以GBP要放在斜杠后。

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mario · 2020年09月10日

GBP appreciated 7% against the EUR. 这里如果只看AGAINST 能判断DC 后者FC 么？这道题明确说了，但是有的就没说只是给了AGAINST 这个词。

xiaowan_品职助教 · 2020年09月11日

嗨，从没放弃的小努力你好：

@nieyan0625 同学你好，

GBP appreciated 7% against the EUR这句话能说明在以GBP为讨论对象时，GBP相对于EUR的变化程度，也就是在这句话中7%对应的标价方式是EUR/GBP。

-------------------------------
努力的时光都是限量版，加油！

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