看了前面的同学提问，还是不懂ln怎么就下面变成了方差
问题如下图：
选项：
A. 
B. 
C. 
D. 
解释：
Whis the impliecorrelation between JPY/EUR anEUR/USwhen given the following volatilities for foreign exchange rates? JPY/US8%; JPY/EUR 10%; EUR/US6%. 60% 30% -30% -60% is correct. The logs of JPY/EUR anEUR/USa up to thof JPY/US ;ln[JPY/US=ln[JPY/EUR]+ln[EUR/US;ln{\lbraJPY/USrbrack}=ln{\lbraJPY/EUR\rbrack}+ln{\lbraEUR/USrbrack};ln[JPY/US=ln[JPY/EUR]+ln[EUR/US So, sigma2(JPY/US=σ2(JPY/EUR)+sigma^2{(JPY/US}=\sigma^2{(JPY/EUR)}+sigma2(JPY/US=σ2(JPY/EUR)+ or 82=102+62+2ρ10×68^2=10^2+6^2+2\rho10\times682=102+62+2ρ10×6, or 2ρ10×6=−722\rho10\times6=-722ρ10×6=−72 or ρ=−0.60or\;\rho=-0.60orρ=−0.60. 对数哪一部没问题可以理解，但对数等式两边取方差，为什么就可以把对数符号去掉直接是JPY/US方差了呢？不应该是JPY/US对数的方差吗？
这道题错了怎么分类呢？不知道考点在哪里出现过。
老师，用这个组合公式不考虑权重吗？
理解了对数看作是收益率的概念，那跟方差又有何关系呀？
