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show秀 · 2020年02月13日

问一道题：NO.PZ2019042401000003 [ FRM II ]

  1. FRM II
  2. Risk Management And Investment Management

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：

请问这个公式在哪里可以找到啊

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1 个答案
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品职答疑小助手雍 · 2020年02月14日

同学你好，讲义25页。

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NO.PZ2019042401000003 问题如下 increase in whiof the following factors will crease the margincontribution to value ae(MCV？I. alpha of asset.II. risk aversion.III. margincontribution to active risk of asset. A.I only. B.II only. C.Both II anIII. None. C is correct. 考点margincontribution to value ae(MCVA)解析题目考察以下哪些因素增加会降低MCVA。MCVA的公式为MarginContribution To Value Ae(MCVA)= (alpha of asset) - [2 ×(risk aversion) ×(active risk)× (margincontribution to active risk of asset)].alpha of asset增加会增加MCVA，statement I 错误。risk aversion增加会降低MCVA，statement II 正确。margincontribution to active risk of asset增加会降低MCVA，statement III 正确。 请问公式在讲义哪里？

2022-10-16 10:10 1 · 回答