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vincentg · 2017年10月24日

问一道题：NO.PZ2016070201000073 [ FRM II ]

  1. FRM II

CIR 的分布是什么样的，不是预测利率的模型吗，和期权是怎么关联？

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：



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1 个答案

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2017年10月24日

这题根据书上的一段话出的，我把图截给你。觉得这题出的没啥意思。

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A为什么是优点呢？对例如欧洲负利率国家的情况，这个模型不是就不适用了吗

2020-09-12 23:29 1 · 回答

老师，可以仔细一下为什么每个是这个mol的优缺点吗？看不明白

2020-03-15 02:27 1 · 回答

       其实很想知道这题的什么不对呢

2019-09-07 20:54 1 · 回答

没看懂，能把都一下么？    

2019-07-20 22:11 1 · 回答