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roger_yu119 · 2017年10月24日

问一道题：NO.PZ2016082403000064 [ FRM I ]

  1. FRM I

请问这题如果说的是through the cycle,在downturn 时应该是overestimated 才对吧

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：



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1 个答案
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Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2017年10月24日

答案没有错。downturn时企业违约率实际变高，但评级机构按照平均商业周期估算出平均违约率，所以评级机构低估了 probability of default.

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