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Mandy · 2020年02月12日
问题如下图：
选项：
A.
B.
C.
解释：
为什么不可以用（55%_40%）*10%+（20%_30）*10%+（25-30%）*5% =0.25%算呢？
星星_品职助教 · 2020年02月13日
同学你好，
如果画个图，就会发现你这个式子比实际的active return少了一块。
算Rp-Rb的题目，最直接方法就是分别算出来相减。
Shutong · 2024年06月09日
那题主的方法适合使用在哪里？我记得老师上课时候讲了三种方法，按道理应该都是可以用的吧
品职助教_七七 · 2024年06月10日
嗨，努力学习的PZer你好：
@Shutong
只有在portfolio return和benchmark return相等的情况下，才能使用Σ△wi*Rp的方法。
课上的三种方法中，只有第一种方法才是通用的。另外的一种方法适用于题干给出RAi的情况。
所以遇到算value added的题目，只要有可能就都用第一种方法算，这是最直接也不会错的方式。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
NO.PZ2015121810000010 请见图
为什么这道题的return portfolio和benchmark的不一样，上道题的return是一样的。是因为选的个股不一样？
请问可以给出按照Asset Allocation Security selection这个方法的步骤答案吗
请问该题为什么不能用画图 Asset Allocaation+Security Selection的方法计算？
为什么不可以用（55%_40%）*10%+（20%_30）*10%+（25-30%）*5% =0.25%算呢？
