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tqcsummer · 2020年02月12日

问一道题：NO.PZ2019012201000014 [ CFA III ]

  1. CFA III
  2. Equity

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

解释：

A为什么不对呢？他说的是risk based不是risk oriented啊。不对的原因是因为书上固定就叫factor based吗？但是这个被动选股的本质不就是选择了不同的风险因子吗？谢谢！

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1 个答案

maggie_品职助教 · 2020年02月14日

请注意这道题问的是passive factor based momentum strategy, 选项ABC是我们做被动因子策略的三个目标，我们选momentum fator是为了实现return-oriented的目标： 我们选择承担不同的风险因子是有目的的，有的因子是为了给我们带来更高的收益，承担有些因子是为了更好的规避风险。而选择惯性指标就是因为这一类股票在某一段时间内涨的比别人多，因此收益高所以它属于return oriented。请见讲义56页：

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2021-09-23 08:09 1 · 回答

问一道题：NO.PZ2019012201000014

2020-10-30 15:59 3 · 回答

请问这考的哪个知识点呀，一时半会儿没找到。。

2020-02-02 12:11 1 · 回答