jqm · 2020年02月12日

资产1、2的相关系数除以资产2、3的相关系数等于资产2、3的相关系数，为何这样说？

请问，何老师在资本市场预期接近末尾的基础课波动率估计部分的vcv matrices from multi-factor models章节中讲到，资产1、2的相关系数除以资产2、3的相关系数等于资产2、3的相关系数，为何这样说？谢谢

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源_品职助教 · 2020年02月14日

我看到了，这里其实没有严格的相除关系。老师的本意是想表达负负得正的意思。也就是资产1和2是负相关，2和3也是负相关，那么1和3就是正相关。

相除的等式是写着方便，得到负负得正的关系。这样说应该就比较容易理解了。

源_品职助教 · 2020年02月13日

上次我回复你应该说了如果我解释的地方不是你想问的请告知我视频中的位置。可是同学你还是没有告知相关信息。

这个视频很长，我听了最后五分钟，没有你提问涉及的内容，所以还是请你提供相关信息，谢谢。

源_品职助教 · 2020年02月12日

嗨，从没放弃的小努力你好：

同学，你这个问题，我们之前已经回答过了啊

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努力的时光都是限量版，加油！