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Roseline · 2020年02月11日

FRM II 级 Credit Risk 基础班讲义习题疑问

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management

老师好，FRM II 级 Credit Risk 基础班讲义第156页的例题，这题老师是用P0的方法来解答的，但是如果用spread的方法，可以先求出YTM, 然后再带入那个近似的公式，也能算出PD，这个时候算出来的PD是20%（下图蓝色字体部分），想确认一下这么算也没有错吧？


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品职答疑小助手雍 · 2020年02月12日

同学你好，其实你都说了用spread的那个是近似算法了，条件充足的话还是怎么精确怎么算~

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