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Rhea_y · 2020年02月11日
关于Black model option on futures,FP不是由t=0时刻,So确定的吧? 而应该是option到期后,用St来确定吧? 因为这个Futures是option到期后才签的合约.这么理解对吗?
视频里用So来求FP,是不是错了?
包包_品职助教 · 2020年02月12日
嗨，从没放弃的小努力你好：
就是用S0确定的，因为是定0时刻的期权费，那就是输入0时刻的标的资产的价格，0时刻标的资产是futures，那就是输入0时刻市场上futures的价格，那就是用S0 算的。
而且你想你0时刻定价，怎么会知道St呢
-------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
