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🌟Vicky🌈 · 2020年02月11日

FRM2 maket risk management讲义171页

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management
model4 三个公式变换看不懂 能写一下detail的推导过程吗 谢谢老师
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orange品职答疑助手 · 2020年02月11日

同学你好，这里太复杂了，它涉及到要靠伊藤引理去推导，从第三个式子推到第四个式子更复杂。这里掌握以下结论就可以啦。截图是原版书的部分内容，它也没有推导，就是给出了结论性的内容。

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