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麋鹿也是鹿 · 2020年02月11日

问一道题：NO.PZ2018091701000040 [ CFA II ]

  1. CFA II
  2. Portfolio

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

解释：

图中已经给出了sharp ratio，为何还要专门再计算一次？

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1 个答案

星星_品职助教 · 2020年02月11日

同学你好，

图中给的是单个资产组合的SR，并不是和benchmark portfolio重新组合后的新组合的SR。

图中给的SR在这道题里没用。

Echogx · 2020年02月23日

同样的疑惑，原组合和benchmark组成新组合不是ir不变么？如不影响ir，那不就是不影响sr么？

星星_品职助教 · 2020年02月23日

同学你好，不需要重复提问。

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