问一道题：NO.PZ2016082406000081

问题如下：

Which of the following loans has the lowest credit risk?

选项：

Loan

One-Year Probability of Default

Loss Given Default

Remaining Term(Months)

1.99%

60%

0.90%

70%

1.00%

75%

0.75%

50%

解释：

ANSWER: A

The one-year PD needs to be adjusted to the maturity of the loan, using ${(1-d^m)}^T$ where $d^m$ is computed from ${(1-d^m)}^{12}={(1-d)}$ .

请问是都先换算成月的，再计算么？讲义上有3、6、12、持续的。但第二笔9个月的那个，怎么算。。。可否列下这一笔的具体过程。谢谢

添加评论

已采纳答案

品职答疑小助手雍 · 2020年02月10日

同学你好，我建议算月度的时候那个1减一直保留别去掉：

（1-dm）^12=1-d,可以求出来1-dm；

直接用1-dm的9次方就能算出9个月后的存活概率即1-d9m；最后用1减就行了。

我要回答关注问题