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Zxxyyy · 2020年02月10日

问一道题：NO.PZ2015121810000060 [ CFA II ]

  1. CFA II
  2. Portfolio

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

解释：

想问一下，C为什么不对

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1 个答案

星星_品职助教 · 2020年02月11日

同学你好，

tracking error是一个标准差的形式，σ（Rp-Rb），并不是一个distribution

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相关问题

你好，这题为什么a不对？tracking error不是R（etf）-R（inx）吗？

2020-02-09 17:42 1 · 回答