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Stephanie · 2020年02月10日

问一道题:NO.PZ2018091701000082 [ CFA II ]

为什么参数法不可以。

?l问题如下图:

选项:

A.

B.

C.

解释:

1 个答案

星星_品职助教 · 2020年02月10日

同学你好,

题干中说明volatility是一直在变化的,这就导致用历史数据的方法都会出现问题。对于parametric method而言,由于σ不固定,所以用正态分布和一个统一的σ就会出问题。