嗨,努力学习的PZer你好:
是这个表格吗?
第4问里面没有出现2m的单个头寸,每一个利率的头寸都是在1m的界限下边。
表格最右边的2m显示的是整个策略对UK这个单个市场的头寸;但是我们细看UK市场内部,各个头寸都是小于1m的,只不过加总起来是2m
例如,UK市场内部,2s头寸是-0.258m, 5s头寸是1m,10s头寸是1m,30s头寸是0.258
所以总头寸是:-0.258 + 1+1+0.258 = 2m
-------------------------------加油吧,让我们一起遇见更好的自己!