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小米 · 2020年02月09日

为啥头寸是2呢?

固定收益里那个无敌变态的例题第四问中为啥可以买2百万头寸,题干不是说不能超过1百万吗?

1 个答案

发亮_品职助教 · 2020年02月10日

嗨,努力学习的PZer你好:


是这个表格吗?

第4问里面没有出现2m的单个头寸,每一个利率的头寸都是在1m的界限下边。

表格最右边的2m显示的是整个策略对UK这个单个市场的头寸;但是我们细看UK市场内部,各个头寸都是小于1m的,只不过加总起来是2m

例如,UK市场内部,2s头寸是-0.258m, 5s头寸是1m,10s头寸是1m,30s头寸是0.258

所以总头寸是:-0.258 + 1+1+0.258 = 2m


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