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LizLiu · 2020年02月09日

资本市场预期 model uncertainty

CME 的di第9个challenge model uncertaity的2 parameter uncertainty 和3 input uncertainty区别是什么?

何老师讲的2举例子是,BSM 模型,用Rf和s(stock)去估计期权的价格这个模型,s不准确,因为用来求s的那组数据,non-stationary,    那这和3 input uncertainty有什么区别呢,不是一样吗? 还是说,因为input uncertain, 所以 parameter 的估计也uncertain.




1 个答案
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源_品职助教 · 2020年02月10日

嗨,爱思考的PZer你好:


可以这样理解

比如我们建立一个方唱Y=aX1+bX2+C

其中,X1,和X2是自变量,也就是我们需要录入的变量,就是INPUT。

这个方程是模拟出来的,方程中的a b C是给定的,是固定数字,这些数字就是参数。这些参数也能出现不准确。


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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!


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