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Drink H · 2020年02月09日

问一道题:NO.PZ202001110100005501 第1小题 [ FRM I ]

* 问题详情,请 查看题干

问题如下图:

这题是哪一个知识点?答案只有Excel的求法

1 个答案

orange品职答疑助手 · 2020年02月09日

同学你好,这边是原版书上的题,第一问它可能就是作为铺垫想让人计算一下,意义不大

它payoff的形式倒是像一个看涨期权的payoff

以及第一题,解析里面应该是Max(-0.65 - 0.5,0) ,而不是Max(-0.65 - 1,0) = 0