问题如下：
If a Portfolio's SFR is 1.4 and threshold level's return is supposed to be 2%, what is the probability of return less than 2%?
选项：
A.8.08%.
B.30.20%.
C.9.68%.
解释：
A is correct.
Using the table, we get F( -1.4) is 1 - 0.9192 = 8.08%.
没读懂题
星星_品职助教 · 2020年02月10日
同学你好，
这道题是正态分布下的一个小知识点，Roy Safety ratio（SFR），所以解题跟正态分布也相关。
这里先写一下SFR的公式：SFR=[ E(Rp)-RL ] / σp, 其中这个RL就是 threshold return，相当于投资者能接受的最低门槛值。
这道题求的是E(Rp)＜2%的概率，由于RL=2%，所以相当于在求E(Rp)小于RL的概率，把E(Rp)＜RL做标准化，可以等价于求Z＜[ RL-E(Rp) ]/ σp。
联想刚刚写过的SFR公式，可以观察到不等式右侧正好就是 ﹣SFR的形式，所以直接代入SFR=1.4就等价于求Z＜-1.4的概率，对应查出P(Z＜-1.4)=F(-1.4)=8.08%。
NO.PZ2015120604000108问题如下 If a Portfolio's SFR is 1.4 an threshollevel's return is supposeto 2%, whis the probability of return less th2%?[F（1.4）=0.9192] A.8.08%.B.30.20%.C.9.68%.A is correct.Using the table, we get F( -1.4) is 1 - 0.9192 = 8.08%.本题解题思路是什么，为什么涉及分布问题
NO.PZ2015120604000108 问题如下 If a Portfolio's SFR is 1.4 an threshollevel's return is supposeto 2%, whis the probability of return less th2%?[F（1.4）=0.9192] A.8.08%. B.30.20%. C.9.68%. A is correct.Using the table, we get F( -1.4) is 1 - 0.9192 = 8.08%. 为啥要标准化，已经F1.4的意义，这块忘记了。补补吧，课程里有吗
NO.PZ2015120604000108问题如下 If a Portfolio's SFR is 1.4 an threshollevel's return is supposeto 2%, whis the probability of return less th2%?[F（1.4）=0.9192] A.8.08%.B.30.20%.C.9.68%.A is correct.Using the table, we get F( -1.4) is 1 - 0.9192 = 8.08%.这题是否一定需要查表吗？ 因為用1 減去題目0.9192 也是剛好0.0808，这种方法是巧合吗？
NO.PZ2015120604000108 问题如下 If a Portfolio's SFR is 1.4 an threshollevel's return is supposeto 2%, whis the probability of return less th2%?[F（1.4）=0.9192] A.8.08%. B.30.20%. C.9.68%. A is correct.Using the table, we get F( -1.4) is 1 - 0.9192 = 8.08%. SFR的全称是什么呢，不记得了
NO.PZ2015120604000108 问题如下 If a Portfolio's SFR is 1.4 an threshollevel's return is supposeto 2%, whis the probability of return less th2%? A.8.08%. B.30.20%. C.9.68%. A is correct.Using the table, we get F( -1.4) is 1 - 0.9192 = 8.08%. 如题，这个是怎么查的。考试有查询的地方么。