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Wendy · 2020年02月09日
星星_品职助教 · 2020年02月10日
同学你好，
这个中间过程不是重点，了解一下就行。
正常情况下cov都是小于0的，cov＞0是老师讲的那一种特殊情况，只有在那种特定情况下cov才大于0。
我建议按照这个逻辑记，因为投资者是risk averse，所以未来有不确定性就需要对风险进行补偿，价格就不能卖那么贵，这个就需要加上一个负的cov项。考试90%以上都是在围绕risk-averse investor的cov是negative这个点来出题，推导过程啥的反倒不重要
