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轧称的棉花糖 · 2017年10月23日
c+k=P+s中，难道K不是指bonds吗？为什么此题会用option的执行价来折现？是说明执行价X，执行的是bonds？何以见得？被折现的S怎么判断是S0还是ST？
Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2017年10月23日
put-call parity假设call option strike price=put option strike price=face value of zero-coupon bond=X。
正常情况下，给的initial stock pirce=S0，但这道题比较特殊有dividend, 如果有dividend要在S0上减掉dividend。put-call parity必考，不理解的话视频还得再听。
