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严心雨 · 2020年02月08日
在CME part2 基础课Summary Of Forecasting Volatility中，
最后一项何老师说是当天收益率的波动，但是左边的sigma t的平方不是就是预测的今天的收益率的方差也就是今天的收益率的波动（表示风险）的意思嘛？单个理解好像可以理解，放在一起的话不就相当于sigma t和伊塔t代表一个含义了？还是说伊塔t应该代表unexpected return的风险才对啊？
源_品职助教 · 2020年02月10日
嗨，爱思考的PZer你好：
这里可以这么理解。
就是y是先预估的。但这只是第一步，因为这种预估是不准确的，所以它不能代表最终的结果
所以公式对y前面加个了β，也就是加了权重。就表明y只是最终结果的一部分。
最终的西格玛才是比较准确的预测风险。
-------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
