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tchen · 2020年02月08日
虽然DF test不用掌握，但还是想问，在不确定是否random walk的情况下，为什么两边同时减去Xt-1，模型就一定有意义了呢？
星星_品职助教 · 2020年02月08日
同学你好，
简单来说，方程两边同时减去Xt-1后，新的数据就不构成一个AR模型了，类似变成了一个回归模型，所以就可以对系数做检验。
这个问题比较复杂，大概看一下就行，原版书上对这块也没有解释。
